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「株 」カテゴリ記事一覧


1/30 2015年1月投資成績

今日は雪が降ったので、年休を使って休み。今年から元金100万円で投資を始めました。初めは外貨MMF用と考えていたのですが、ギリシャ危機や欧州の金融緩和などで円高に振れてしまい、損切りした後はNISA口座を使った株取引をしてました。1月の投資結果は以下の通り

元金:100万円
現在の資産:1006381円(+0.6%)

米ドル外貨MMF:250000口@119.56円->250000口@116.75円 -7043円
ガンホ:479円@200株 -> 458円@200株 -4581円
日本通信:497円@100株-> 522円@100株 2356円
トーセイ:692円@100株 -> 730円@100株 3636円
野村HD:632円@100株 -> 621円@100株 -1253円
KLAB:1152円@100株 -> 1287円@100株 13283円

と散々な結果でして、米ドルMMFとガンホで1万円以上損したので、以降は100株単位の少額取引で自分の勝ちパターンを見つけないとダメですね。twitterで専業の株取引している人たちでスイングをやっている人を参考にしながら、銘柄選んでます。さて、今日の家計簿ですが、

日用品:200円
----------------------
合計:200円

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10/5/21『タートル流投資の魔術』

自分のための読書メモ

常勝投資集団の『タートルズ』について書かれた本。

【タートルの教え4原則】
(1)正の期待値を持つトレンド戦略、長期で見てプラスのリターンを生む戦略を見つけること
(2)リスク管理する。損失期間にも取引が継続できるような金額で取引すること
(3)計画は首尾一貫して遂行すること
(4)シンプルであること。2,3券のトレードが利益のすべてを稼ぎ出す可能性がある。トレンドを
掴み損ねるな。

・取引で成功するには、感情的、心理的な強さが重要。感情に左右されて取引してはならない。
・市場の予想はしてはならない。確率で考える。長い目でみて成功する確率の高い手法で集中する。
・自分の過ちや失敗に責任を取り、そこから何か学ぶこと


・投資手法はトレンドフォロー(順張り) & ブレイクアウト。
 トレンドとは数週間、数ヶ月間持続して見られる値動きのこと

・正の期待値を持つ取引方法を確立すること。正の期待値を持つなら、何でも良い。
取引手法が正の期待値をもつかどうかはバックテストが必要。

【タートルのルール】
・過去20日の平均値幅を求める。平均値幅 = {過去19日の(高値-安値)の加算 + 当日の(高値-安値)}/20
上記より金額の変動リスクは平均値幅でわかる

・ポジションを作る単位 = 口座の1%/平均値幅。200万円で平均値幅100円の場合
2000000×0.01/100 =20単位
※:ポジショントークの意味がわかっていない。

・参入のタイミングはブレイクアウト。過去20日間の高値、安値を更新したタイミングでの参入。
更新した翌日に寄付で参集する。高値を更新したら、買い。安値を更新したら、売りで入る。
20日と55日の2つのタイミングで取引する。

300株取引する場合、一度に全て購入するわけではない。更新タイミングで100株購入。参入価格から
1/2平均値幅利益が出たら、さらに100株。前回参入よりさらに1/2平均値幅利益がでたら、最後の100株を購入。

・退出のタイミング。
損切りの場合は2パーセントを超えるリスクを負わない。そのため、2%以上のリスクが発生した場合、
 ロスカットを行う。ストップのタイミングは最新のユニットから2×平均値幅のところにポイントが置かれる。

 平均値幅100円、買い参入価格2000円の場合、
1回目参入:2000円
2回目参入:2000円 + (100×1/2) = 2050円
3回目参入:2050円 + (100×1/2) = 2100円

1回目損切りタイミング:2000円 - 2×100円 = 1800円
2回目損切りタイミング:2050円 - 2×100円 = 1850円
3回目損切りタイミング:2100円 - 2×100円 = 1900円

  
 利益確定の場合、買いもちでは10日安値更新、売りもちでは10日高値更新で利益確定とした。
20日のタイミングが10日。55日の場合は20日安値、高値更新で退出する。
たいていのトレーダー字載ってこのルールが最も受け入れるのが困難。10日、20日に渡って
安値更新を待てば、20,30,100パーセントの利益が消えるのを眺めるかもしれない。
本当に大きな動きが発生したときにポジションを保持するには自己規律が必要。


・強い市場で買って、弱い市場で売る。



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